こんにちは。ぴっころです。
現在MT4リアル口座で運用中の「Premia_Scal_USDJPY_M1」を徹底解析・検証していきたいと思います。
」を徹底解析・検証していきたいと思います。Premia_Scal_USDJPY_M1って？
システムトレードなどを販売しているGogoJungleで総合一位（2020.8/29）にも選ばれているJAMさんが作成したMT4（MetaTrader4）用のEA（ExpertAdvisor）です。
主な特徴は、
・購入者は469名（8/29）で稼働率が100％！！
・1年8か月のフォワードテストでPF（プロフィットファクター）が2.35 (8/29）
（GogoJungleの約18年分のバックテストでは1.51）
・フォワードテストの最大ドローダウンは89,720円（100万円スタートで6.04％）
・勝率87.58％（8/29）
（GogoJungleのバックテストでは85.88％）
・日本時間の早朝（3：30～9：00）にエントリー
・時間軸は1分足のスキャルピング（ただし、２～３日保有する場合もある）
・最大ポジションは20（変更可能）
・ナンピン、マーチンゲールは未使用
バックテスト以上の成績を残しており、購入者ほぼ全員が稼働を続けているEAは他にはほとんどないですね。
Premia_scal_USDJPY_M1の商品ページはこちら
出品者JAMさん
100以上のEAを作成し、特に日本時間の早朝にエントリーするEAが人気で収益も上げ続けています。
プロフィールには、以前金融機関に勤務していたり、裁量トレードの経験もあり、今後のEAも楽しみです。
バックテスト（USDJPY）
バックテストは、OANDAのMT4（ヒストリカルデータはGMOクリック証券2008年1月～2020年7月）
で検証しました。（証拠金100万円スタート、1トレード当たり1万通貨）
〇スプレッド1.0pip
・PF（プロフィットファクター）：1.58 ⇔ 同条件でユーロ円は1.68
・純益：420万9150円 ⇔ 同条件でユーロ円は458万8380円
・最大ドローダウン：34万4,230円（12.85％） ⇔ 同条件でユーロ円は27万2,700円（4.94％）
・総取引数：12611（約83回／月、約1002回／年）
勝率は86.17％で売りの方が多くエントリーする傾向がある
〇スプレッド2.0pips
・PF（プロフィットファクター）：1.43 ⇔ 同条件でユーロ円は1.43
・純益：337万5970円 ⇔ 同条件でユーロ円は336万2850円
・最大ドローダウン：37万2850円（16.25％） ⇔ 同条件でユーロ円は26万480円（7.73％）
・総取引数：12550（約83回／月、約997回／年）
〇販売者JAMさんのバックテスト
〇GogoJungleのバックテスト
バックテスト期間が異なるので比較するのが難しいですが、PF（プロフィットファクター）は
・PF＝1.43（ぴっころ検証、スプレッド2.0、期間2008年1月～2020年７月）
・PF=1.58（販売者検証、スプレッド2.0、期間2013年1月～2018年11月1日）
・PF=1.51（GogoJungle検証、スプレッド変動、期間2003年5月5日～2020年4月15日）
・PF=2.43（GogoJungleのフォワードテスト、期間2018年11月27日～2020年9月23日）
とバックテストはおおよそ同じ結果だが、フォワードテストはそれ以上を維持しています。
勝率は
・85.00％（ぴっころ）
・85.76％（販売者）
・85.88％（GogoJungle）
とすべて85％台で同じ結果。
総利益ー総損失＝純益は
・337万5970円（ぴっころ、約27万円／年）
・1万4704.05ドル（販売者、1ドル＝100円換算で約25万円／年）
・477万6160円（GogoJungle、約25万円／年）
・70万4150円（GogoJungleのフォワードテスト、期間2018年11月27日～2020年9月23日）
バックテストは一年あたりに直すと平均25～27万プラス。フォワードテストは約38万円／年ペースで増えています。
最大ドローダウンは
・37万2850円（16.25％、ぴっころ）
・2051.37ドル（8.25％、販売者）
・34万4410円（11.12％、GogoJungle）
・8万9720円（6.09％、GogoJungleのフォワードテスト）
年単位に直しても取引回数がぴっころのバックテストの方が多いせいなのか、純益も最大ドローダウンも大きくなっています。
フォワードテストはまだ約1年10ヶ月程度なのでまだまだ大きくなる可能性はありますが、想定内の範囲に収まっています。
３つのバックテストとフォワードテストの結果から現在バックテスト以上の成績を維持しているので今後不調が来る可能性もありますが、長期のバックテストでも利益を生み出し続けているPremia_Scal_USDJPY_M1をポートフォリオの一つに入れてみてはいかががでしょうか。
ぴっころ購入時は2万5000円でしたが、9/23日現在2万7500円に値上げしています。販売数も伸び続けているので今後も値上げの可能性もあります。
9/29日現在３万円に値上げされていました。
気になる方はこちらからどうぞ！！
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バックテスト複利運用
設定は、「MM＝True」「Risk=1.0」（有効証拠金×Risk1.0％にてエントリーできる最大ロットでエントリー）。
〇スプレッド1.0pips
・PF（プロフィットファクター）＝1.65
・純益＝3226万1550円（100万円スタートなので32倍以上）
・最大ドローダウンは266万1080円（17.75％）←ロットサイズが大きくなるので最大DDも大きくなります。
・総取引数＝12611
〇スプレッド2.0pips
・PF（プロフィットファクター）＝1.46
・純益＝1087万8810円（100万円スタートなので10倍以上）
・最大ドローダウンは127万4990円（18.58％）←ロットサイズが大きくなるので最大DDも大きくなります。
・総取引数＝12550
スプレッドが1.0pips異なるだけで、12年7ヶ月で２倍どころか二千万円も差が出ました！！
ロットサイズが大きくなる後半の伸びがすごいですね。
バックテストを複利で行う際、ロットサイズが大きくなる後半の成績によって全体の成績も影響されやすくなるので注意が必要です。
つまり、前半ダメでも後半にカーブフィッティングしたEAは良すぎる成績となるので気を付けてください。
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バックテスト（年別）
今度は年単位でバックテストを行った結果を検証していきます。
期間は2008年から2020年（7月末）でスプレッドは1.0pipsです。
資金は毎年100万円スタート、ロットサイズは１万通貨です。
年別にみるとマイナスに終わったのは、2014年（利益－4万1,160円、PF0.95）だけ。
一番PFが好調なのは2020年（1月～７月）で2.44。純益は2015年の59万650円。
理想としてはすべての年でプラス収支となっていてほしいですが、許容範囲かなと。
ある程度波はありますが、大きな負けもなく、調子が良い年は年利50％以上の利益が出ています。
最大ドローダウンは2012年の34万4,230円（23.71％）。
この期間の大きな出来事は、2008年リーマンショック、2011年東日本大震災、2013年アベノミクス、2014年金融緩和、2016年トランプ大統領就任、2019年年初のフラッシュクラッシュ、2020年新型コロナウィルスなど。
バックテスト（月別）
今度は月単位でバックテストを行った結果を検証していきます。
期間は2008年から2020年（7月末）でスプレッドは1.0pipsです。
資金は毎年100万円スタート、ロットサイズは１万通貨です。
〇2008年
成績は12戦10勝2負。
最大純益は、5月の8万5580円。最大損失は12月の-7万2920円。
最大ドローダウンは12月の10万5910円（10.56％）。
勝率が85％強の損大利小のため、調子のよい6月7月11月は負けなしの全勝となるが、12月のように11ポジションすべて損切となると一日で5万5000円の損失を出す日も。
〇2009年
成績は12戦7勝5負。
最大純益は、2月の7万8050円。最大損失は8月の-8万1560円。
最大ドローダウンは8月の13万3890円（13.20％）。
年間ではプラス25万強勝っているものの、月別では苦戦している年。
最大DDの8月は15ポジのストップロスもあり、-13万円強から-8万円まで何とか持ちこたえた感じでしょうか。
〇2010年
成績は12戦10勝2負。
最大純益は、1月の11万3470円。最大損失は11月の-5万1430円。
最大ドローダウンは5月の7万8540円（7.23％）。
調子の良い年で年間の純益も50万を超え、一年間で資金が1.5倍以上に。
純益が10万円を超える月が2回もあり、2010年は2番目に成績の良かった年。
〇2011年
成績は12戦7勝5負。
最大純益は、7月の10万5040円。最大損失は8月の-13万2690円。
最大ドローダウンは8月の17万830円（16.97％）。
年間の純益は約11万円出ているが、8月の-13万円の損失が大きい。
8月は20ポジションすべてストップロスにかかる-10万円も出して撃沈している。
〇2012年
成績は12戦7勝5負。
最大純益は、3月の11万130円。最大損失は9月の-13万5030円。
最大ドローダウンは9月の18万7520円（18.69％）。
年間で純益は約17万円増えているが、最大ドローダウンを出している年で耐える一年に。
前半は調子良かったが、後半は４ヶ月連続の負けが続き、最大のドローダウンに。
〇2013年
成績は12戦9勝3負。
最大純益は、3月の12万6010円。最大損失は4月の-3万2710円。
最大ドローダウンは4月の7万150円（6.85％）。
年間の純益も45万円以上と比較的好調な年でした。
大きな負けもなく、安定して収益も伸ばしました。
〇2014年
成績は12戦6勝6負。
最大純益は、7月の7万4760円。最大損失は1月の-11万4570円。
最大ドローダウンは同じく1月の17万7450円（17.34％）。
年間の純益は約4万円の損失で唯一の負けた年に。
１月から絶不調で2か月負けて２か月勝ってを繰り返すもトータルではマイナスに。
どんな相場に弱いのかさらに細かく検証していきたいと思います。
〇2015年
成績は12戦10勝2負。
最大純益は、7月の12万5930円。最大損失は6月の-3万9300円。
最大ドローダウンは6月の13万5910円（13.22％）。
年間の純益も59万円以上と一番伸びた年でした。
ただ最大ドローダウンは13.22％と比較的大きめで、9月も10％を超えるドローダウンがありました。
7月の121戦全勝や総取引数も多かったので、多少の負けが気にならないほど増える結果となりました。
〇2016年
成績は12戦11勝1負。
最大純益は、9月の10万5460円。最大損失は10月の-3万4260円。
最大ドローダウンは10月の9万4320円（9.30％）。
年間の純益も52万円以上と三番目に一番伸びた年でした。
かなり安定してした年で特にコメントなしです。
〇2017年
成績は12戦9勝3負。
最大純益は、6月の8万8690円。最大損失は8月の-7万8070円。
最大ドローダウンは8月の11万7270円（11.53％）。
年間の純益は20万円とあまり伸びなかった年でした。
6月以外で大きく勝った月がなく、微益・微損の月が多かったようです。
〇2018年
成績は12戦9勝3負。
最大純益は、1月の16万3390円。最大損失は10月の-8万1900円。
最大ドローダウンは10月の12万9230円（12.47％）。
年間の純益は30万円強で、月毎に純益に波はあるが平均的な年でした。
１月は+16万円以上純益出ていますが、最大ドローダウンが10万円もあり大きく含み損を抱え、危うく負け越している可能性もありました。
〇2019年
成績は12戦8勝4負。
最大純益は、3月の10万280円。最大損失は1月の-4万2120円。
最大ドローダウンは7月の8万6000円（8.54％）。
年間の純益は約37万円で、割と平均的な年でした。
大きく負け越すことなくコツコツと利益を積み上げていった年で、一度負けてもその月である程度取り返している月が多かった。
〇2020年（7月まで）
成績は7戦5勝2負。
最大純益は、1月の12万3640円。最大損失は3月の-1万5970円。
最大ドローダウンは2月の10万6960円（10.11％）。
年間の純益は７ヶ月で40万円越えで好調に推移。
負けは微損で勝つときはしっかりと伸ばしている。
フォワードテストも8月9月は負けなしで好調を維持しており、検証期間で一番の成績を出す可能性も。
バックテスト（月別まとめ）
成績は151戦108勝43敗（勝率71.5％）
最大純益は、2018年1月の16万3390円。
最大損失は、2012年9月の-13万5030円。
最大ドローダウンは2012年9月の18万7520円（18.69％）。
最大連勝は、2015年7月から2016年9月までの15連勝。
最大連敗は、2012年7月から10月までの4連敗。
最大ポジション（20ポジション）がストップロスの掛かった回数は、6回。（２年強に一回ペース）
４ヶ月連続負けもあるが、年単位でほとんど負けず特定の期間にカーブフィッティングされているわけでもなく、今後も収益を比較的安定してあげてくれることが予測される。
Quant Analyzerでの詳細分析
「Quant Analyzer」というバックテストを分析してくる便利なソフトがあるので、その結果も載せておきます。
下の画像は＄表記となっていますが、日本円でバックテストした結果（100万円スタート、スプレッド1.0pips）です。
最終損益（TOTAL PROFIT）＝420万9150円とプロフィットファクター（PF）＝1.58でもちろん同じなのですが、なぜかドローダウン（DRAWDOWN）は34万4230円（12.85％）だったのに、Quant Analyzerでは31万9850円（11.96％）になっています。
上の方の長い「バックテスト（月別）」は一か月ごとに区切って行ったバックテストなので、月をまたいだトレードがあるとこの表の結果と変わってきます。
月別の成績は151戦110勝41負け（勝率72.8％）
最大純益は、2020年1月の15万3640円。
最大損失は、2014年5月の-15万1400円。
最大連勝は、2015年7月～2016年9月の15連勝。
最大連敗は、2012年7月～10月の4連敗。
下段の赤いグラフがドローダウンを示しています。
Premia_scal_USDJPY_M1をドル円とユーロ円で同時運用バックテスト
「Quant Analyzer」は複数のバックテストを合成して一つのバックテストに変換してくれます。
実際のEA運用では複数のEAを同時運用してポートフォリオを組み、リスク分散していくのが王道かと思います。
設定はドル円もユーロ円も100万円スタート、スプレッド1.0pipsで行ったバックテストの合成結果です。
最終損益は879万7530円（ドル円420万9150円+ユーロ円458万8380円）
プロフィットファクターは1.63（ドル円は1.58、ユーロ円は1.68）
勝率は85.77％（ドル円86.08％、ユーロ円85.45％）
最大ドローダウンは26万2230円で6.22％（ドル円は31万9850円(11.96%)、ユーロ円は21万4310円(7.71
%)）
ドル円とユーロ円で運用したら取引量や最終損益は2倍だが、ドローダウンは増えていません。割合は6.22％と減っています！！
月別の成績は151戦119勝32負け（勝率78.8％） ⇔ドル円は151戦110勝41負け（勝率72.8％）
最大純益は、2018年1月の24万8760円。
最大損失は、2020年2月の-17万2700円。
最大連勝は、2014年12月～2016年3月の16連勝。 ⇔ドル円は15連勝
最大連敗は、2011年8月～9月、2012年9月～10月、2014年10月～11月の2連敗。 ⇔ドル円は4連敗
下段の赤いグラフがドローダウンを示しています。
何度か大きなドローダウンはありますが、安定した右肩上がりの損益曲線となりました。
最後に
Premia_scal_USD_M1を運用するに至った決め手は以下の通りです。
・長期のバックテストで安定した成績を残している。
運用するEAは最低でも10年以上のバックテストと１年以上のフォワードテストで結果を残していることを条件にしています。
さらに最大ドローダウンが複数ポジションとるEAにしては比較的小さい。
・複数ポジションを持つのでバックテストとフォワードテストの乖離が比較的少ない。
FX業者などの運用する環境によって1ポジのEAはエントリーするorしないの２択しかないが、複数ポジションのEAは多少ポジション数が異なる程度で大きく乖離しにくい。
・エントリーフィルターが秀逸。
エントリーするorしない、そして買いor売りの２つ以上のフィルターがおそらくあります。
トレンド系とボラティリティ、そして、前日の値動きと位置関係のフィルターがあると思います。
・勝率が高く、複利運用に向いている。
勝率が低くても損小利大で勝ち続けることは可能ですが、勝率が低いと大きく勝ってロットサイズを上げても次のトレードで負ける可能性が大きくなり、損失も大きくなってしまいます。
自動でロットサイズも変更してくれるEAには勝率も重要で損大利小のコツコツドカンになるが、コツコツの利益が複利の分大きくなる。ドカンももちろん大きくなるが勝率でカバーできる。
・ユーロ円の成績はドル円以上に優秀！！
資金に余裕があるのであれば、ドル円とユーロ円を同時運用がおススメです。
バックテストの結果では獲得pipsは2倍くらいに伸びるが、最大ドローダウンはドル円単発運用より低く抑えられる結果になりました。
〇おまけ（ロジック）
エントリー条件：フィルターの条件をクリアしたときにボリンジャー〇ンドの〇σを〇値で抜けていたらエントリーするようです。
ポジション数を制限する（一度に取りすぎないようにする）フィルターもあるかもです。
利確：平均単価から○○pips以上プラスになったら（内部で）トレイリングストップを発動して、〇pips逆行したら決済。
ずっと勝ち続ける聖杯的なEAはないかもしれないですが、数年は持ちこたえるEAではないかと思います。
少しづつ値上げしているようなので、始めるなら早めがお得です。
興味のある方はこちらからどうぞ！！
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