Premia_Scal_USDJPY_M1解析・検証番外編(5分足)

EA解析・検証

こんにちは、ぴっころです。

11月に入って不調が続いているPremia_Scal_USDJPY_M1なんですが、コメントで1分足ではなく5分足だと中々の好成績を出しているとのことで検証してきます。

バックテストUSDJPY

バックテスト環境:OANDAのMT4(ヒストリカルデータはGMOクリック証券2008年1月~2020年11月13日)で証拠金100万円スタート、1万通貨、スプレッド1.0pips

Premia_scal_USDJPY_M1(1分足)

Quant Analyzer(円建て)

Premia_scal_USDJPY_M1(5分足)

比較結果

 

純益

PF(プロフィットファクター)

勝率

期待利得

最大ドローダウン

取引回数

最大連勝(月)

最大連敗(月)

1分足

422万1820円

1.56

86.01%

326.92円

34万4230円(12.85%)

12914

15ヶ月

4ヶ月

5分足

121万5580円

1.78

87.06%

409.56円

7万8120円(4.96%)

2968

13ヶ月

4ヶ月

取引回数が12914回→2968の4.3分の1に減りましたが、純益は422万1820円→121万5580円の3.5分の1と5分足の方が良い結果になりました。PFも勝率も期待利得も5分足の方がよい結果に!!

さらに1分足は2014年だけ負け越していましたが、5分足は年間で負けなしに!!

最大ドローダウンもだいぶ低くなり、単純に5分足でロットサイズ4倍にして運用したほうが1分足より純益が多くドローダウンが少ない結果になります。

2020年10月11月は1分足も5分足も負け越していますが、5分足はまだ3万前後なのでまだまだ許容範囲ですね。

折角なので、今後は5分足で1万通貨で運用してみます!!

見直す良いきっかけになりました。コメントどうもありがとうございましたm(__)m

バックテストEURJPY

ついでにユーロ円もバックテストしてみました。

バックテスト環境:OANDAのMT4(ヒストリカルデータはGMOクリック証券2008年1月~2020年11月13日)で証拠金100万円スタート、1万通貨、スプレッド1.0pips

Premia_scal_USDJPY_M1(1分足)

Premia_scal_USDJPY_M1(5分足)

比較結果

 

純益

PF(プロフィットファクター)

勝率

期待利得

最大ドローダウン

取引回数

最大連勝(月)

最大連敗(月)

1分足

482万7940円

1.71

86.25%

387.13円

27万1660円(4.81%)

12471

14ヶ月

4ヶ月

5分足

121万9980円

1.78

87.11%

403.30円

7万3090円(5.08%)

3025

11ヶ月

3ヶ月

ユーロ円は取引回数が4分の1で利益も4分の1となり、あまり差はないかな・・・

ドローダウンも大体4倍なのでユーロ円は1分足で継続運用していきます。

コメント

  1. ikatan より:

    同じ結果になって嬉しかったです!
    ユロ円は僕も大して変わらなかったので、運用は見送りましたが…
    ちなみに15分足はエントリーほぼしなく、1時間足は全くしなかったです。

  2. ぴっころ ぴっころ より:

    15分、1時間足もバックテストされたんですね!!
    前日の値動きでエントリーするかしないかを判断してるみたいなので、
    エントリーフィルターが1分足、5分足くらいの短い足でしか機能しない設定なのかもしれないですね。

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