こんにちは。ぴっころです。
現在MT4リアル口座で運用中の「Premia_Scal_USDJPY_M1」を「ユーロ円」を使って徹底解析・検証していきたいと思います。
EA名称通り、ドル円ように開発されたEAなのですが、実はユーロ円の方が成績が良く、資金に余裕があれば同時運用がおすすめです！！
Premia_Scal_USDJPY_M1とは
システムトレードなどを販売しているGogoJungleで総合一位（2020.9/20）にも選ばれているJAMさんが作成したMT4（MetaTrader4）用のEA（ExpertAdvisor）です。
主な特徴は、
・購入者は600名以上（9/20）で稼働率が100％！！
・1年8か月のフォワードテストでPF（プロフィットファクター）が2.4 (9/20ドル円）
（GogoJungleの約18年分のバックテストでは1.51）
・フォワードテストの最大ドローダウンは89,720円（100万円スタートで6.11％）
・勝率87.75％（9/20ドル円）
（GogoJungleのバックテストでは85.88％）
・日本時間の早朝（3：30～9：00）にエントリー
・時間軸は1分足のスキャルピング（ただし、たまに２～３日保有する場合もある）
・最大ポジションは20（変更可能）
・ナンピン、マーチンゲールは未使用
バックテスト以上の成績を残しており、購入者全員が稼働を続けているEAは他にはほとんどないですね。
Premia_scal_USDJPY_M1の商品ページはこちら
出品者JAMさん
100以上のEAを作成し、特に日本時間の早朝にエントリーするEAが人気で収益も上げ続けています。
プロフィールには、以前金融機関に勤務していたり、裁量トレードの経験もあり、今後のEAも楽しみです。
GogoJungleの商品コミュニティでは質問にもしっかりと答えているので気になることがあれば問い合わせてみてください。
バックテスト（EURJPY）
バックテストは、OANDAのMT4（ヒストリカルデータはGMOクリック証券2008年1月～2020年7月）
で検証しました。（証拠金100万円スタート、1トレード当たり1万通貨）
〇スプレッド1.0pips
・PF（プロフィットファクター）：1.68 ⇔ 同条件でドル円は1.58
・純益：458万8,380円 ⇔ 同条件でドル円は420万9150円
・最大ドローダウン：27万2,700円（4.94％） ⇔ 同条件でドル円は34万4,230円（12.85％）
・総取引数：12192（約80回／月、約970回／年）
〇スプレッド2.0pips
・PF（プロフィットファクター）：1.43 ⇔ 同条件でドル円は1.43
・純益：336万2850円 ⇔ 同条件でドル円は337万5970円
・最大ドローダウン：26万480円（7.73％） ⇔ 同条件でドル円は37万2850円（16.25％）
・総取引数：12179（約80回／月、約967回／年）
総取引数が1万回以上なので、スプレッドが1.0pips違うだけで100万以上の差が出てしまいます。しかもリアルトレードではスプレッドが変動し、指標発表や時間帯によってもっと大きくなる可能性があります。
長期運用するうえでスプレッドも重要なコストですので、証券会社選びも重要になります。
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バックテスト複利運用（EURJPY）
設定は、「MM＝True」「Risk=1.0」（有効証拠金×Risk1.0％にてエントリーできる最大ロットでエントリー）。
〇スプレッド1.0pips
・PF（プロフィットファクター）＝1.57
・純益＝1766万870円（100万円スタートなので17倍以上）
・最大ドローダウンは334万1240円（18.83％）←ロットサイズが大きくなるので最大DDも大きくなります。
・総取引数＝12190
〇スプレッド2.0pips
・PF（プロフィットファクター）＝1.36
・純益＝758万5510円（100万円スタートなので7倍以上）
・最大ドローダウンは145万4420円（18.83％）←ロットサイズが大きくなるので最大DDも大きくなります。
・総取引数＝12179
スプレッドが1.0pips異なるだけで、12年7ヶ月で２倍どころか１千万円も差が出ました。
恐るべし複利×スプレッドコスト！！
純益チャートを見ると、ロットサイズが大きくなる後半でスプレッド2.0pipsの方は横ばいとなって伸びてません（単利も伸びていない）。利益が伸びていないのでロットサイズもあまり大きくなっていません。
バックテストを複利で行う際、ロットサイズが大きくなる後半の成績によって全体の成績も影響されやすくなるので注意が必要です。
つまり、前半ダメでも後半にカーブフィッティングしたEAは良すぎる成績となるので気を付けてください。
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バックテスト（年別）
今度は年単位でバックテストを行った結果を検証していきます。
期間は2008年から2020年（7月末）でスプレッドは1.0pipsです。
資金は毎年100万円スタート、ロットサイズは１万通貨です。
年別に見ると、2008年から負けた年はなく、一番不調の2014年でもPF=1.19、純益は16万1220円のプラスとなりました。
一番PFが好調な年は、2010年の3.13。純益も同じく2010年で61万7060円。
ドル円で唯一負け越した2014年（純益＝-4万160円、PF=0.95）は、ユーロ円も一番の不調でしたが同時運用した場合トータルではプラスに。
最大のドローダウンは2020年の27万2700円（23.92％）。8月末からのフォワードテストではまだストップロスに掛かる負けはないので、この金額に変わりはないです。
ドル円は2012年の34万4230円（23.71％）なので、金額ではユーロ円が優位といえます。
Quant Analyzerでの詳細分析
「Quant Analyzer」というバックテストを分析してくる便利なソフトがあるので、その結果も載せておきます。
下の画像は＄表記となっていますが、日本円でバックテストした結果（100万円スタート、スプレッド1.0pips）です。
最終損益（TOTAL PROFIT）＝458万8380円とプロフィットファクター（PF）＝1.68でもちろん同じなのですが、なぜかドローダウン（DRAWDOWN）は27万2,700円（4.94％）だったのに、Quant Analyzerでは21万4310円（7.71％）になっています。
上の方の長い「バックテスト（月別）」は一か月ごとに区切って行ったバックテストなので、月をまたいだトレードがあるとこの表の結果と変わってきます。
月別の成績は151戦118勝33負け（勝率78.1％）
最大純益は、2009年11月の13万8860円。
最大損失は、2014年11月の-11万1040円。
最大連勝は、2010年1月～2011年1月の13連勝。
最大連敗は、2013年9月～12月の4連敗。
下段の赤いグラフがドローダウンを示しています。ドル円よりドローダウンが少なく、年単位で負けることなく安定した右肩上がりになっています。
Premia_scal_USDJPY_M1をドル円とユーロ円で同時運用バックテスト
「Quant Analyzer」は複数のバックテストを合成して一つのバックテストに変換してくれます。
実際のEA運用では複数のEAを同時運用してポートフォリオを組み、リスク分散していくのが王道かと思います。
設定はドル円もユーロ円も100万円スタート、スプレッド1.0pipsで行ったバックテストの合成結果です。
最終損益は879万7530円（ドル円420万9150円+ユーロ円458万8380円）
プロフィットファクターは1.63（ドル円は1.58、ユーロ円は1.68）
勝率は85.77％（ドル円86.08％、ユーロ円85.45％）
最大ドローダウンは26万2230円で6.22％（ドル円は31万9850円(11.96%)、ユーロ円は21万4310円(7.71
%)）
ドル円とユーロ円で運用したら取引量や最終損益は2倍だが、ドローダウンはドル円とユーロ円の中間くらいの金額になりました。割合は6.22％と減っています！！
月別の成績は151戦119勝32負け（勝率78.8％） ⇔ユーロ円は151戦118勝33負け（勝率78.1％）
最大純益は、2018年1月の24万8760円。
最大損失は、2020年2月の-17万2700円。
最大連勝は、2014年12月～2016年3月の16連勝。 ⇔ユーロ円は13連勝
最大連敗は、2011年8月～9月、2012年9月～10月、2014年10月～11月の2連敗。 ⇔ドル円は4連敗
下段の赤いグラフがドローダウンを示しています。
何度か大きなドローダウンはありますが、安定した右肩上がりの損益曲線となりました。
最後に
Premia_scal_USD_M1を運用するに至った決め手は以下の通りです。
・長期のバックテストで安定した成績を残している。
運用するEAは最低でも10年以上のバックテストと１年以上のフォワードテストで結果を残していることを条件にしています。
さらに最大ドローダウンが複数ポジションとるEAにしては比較的小さい。
・複数ポジションを持つのでバックテストとフォワードテストの乖離が比較的少ない。
FX業者などの運用する環境によって1ポジのEAはエントリーするorしないの２択しかないが、複数ポジションのEAは多少ポジション数が異なる程度で大きく乖離しにくい。
・エントリーフィルターが秀逸。
エントリーするorしない、そして買いor売りの２つ以上のフィルターがおそらくあります。
トレンド系とボラティリティ、そして、前日の値動きと位置関係のフィルターがあると思います。
・勝率が高く、複利運用に向いている。
勝率が低くても損小利大で勝ち続けることは可能ですが、勝率が低いと大きく勝ってロットサイズを上げても次のトレードで負ける可能性が大きくなり、損失も大きくなってしまいます。
自動でロットサイズも変更してくれるEAには勝率も重要で損大利小のコツコツドカンになるが、コツコツの利益が複利の分大きくなる。ドカンももちろん大きくなるが勝率でカバーできる。
・ユーロ円の成績はドル円以上に優秀！！
資金に余裕があるのであれば、ドル円とユーロ円を同時運用がおススメです。
バックテストの結果では獲得pipsは2倍くらいに伸びるが、最大ドローダウンはドル円単発運用より低く抑えられる結果になりました。
〇おまけ（ロジック）
エントリー条件：フィルターの条件をクリアしたときにボリンジャー〇ンドの〇σを〇値で抜けていたらエントリーするようです。
ポジション数を制限する（一度に取りすぎないようにする）フィルターもあるかもです。
利確：平均単価から○○pips以上プラスになったら（内部で）トレイリングストップを発動して、〇pips逆行したら決済。
ずっと勝ち続ける聖杯的なEAはないかもしれないですが、数年は持ちこたえるEAではないかと思います。
少しづつ値上げしているようなので、始めるなら早めがお得です。
興味のある方はこちらからどうぞ！！
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